Indicador MACD. Domínalo al 100%. Estrategias y más…

En el mundo del trading existen infinidades de sistemas que utilizan uno o varios indicadores con diferentes configuraciones según convenga. En el artículo de hoy quiero explicarte todo acerca de uno de los indicadores más utilizados de todos los tiempos, me refiero al indicador MACD, cuyo funcionamiento y valor no puedes dejar pasar por alto.

Entonces…

¿Qué es el indicador MACD?

No es más que un indicador del tipo oscilador diseñado para el seguimiento de tendencias en el precio de un activo con el fin de encontrar señales de compra, venta o cierre de operaciones comerciales.

Su nombre (MACD) proviene de sus siglas en inglés (Moving Average Convergence/Divergence) que en español significa Media Móvil de Convergencia/Divergencia.

Creado a finales de los años 70 por Gerald Appel, este indicador ha perdurado en el tiempo a pesar de los avances de la programación y la tecnología, esto nos da una idea de su efectividad y también que el mercado aún sigue los mismos patrones que hace 50 años.

Y…

¿Cómo funciona y cómo se calcula el MACD?

Este indicador está formado por tres elementos principales:

1. MACD (Main)
2. Señal (Signal)
3. Histograma (Histogram)

Donde…

Línea MACD (Main)

Muestra la diferencia que existe entre dos medias móviles exponenciales con diferentes configuraciones, o sea, una lenta y una rápida.

La rápida mide los pequeños movimientos del precio ya que por su configuración ajustada es más sensible a los cambios. Su configuración por defecto y es la de 12 períodos.

Mientras que la lenta tiene una configuración un poco más relacionada con el mediano plazo, por lo que es menos sensible a los pequeños cambios, su configuración por defecto es la de 26 períodos.

La fórmula general de la Línea MACD (Main) es:

MACD = PME (12) – PME (26), donde PME es Promedio Móvil Exponencial.

Señal o Signal

La señal o signal como su nombre indica se utiliza como confirmación para abrir operaciones tanto al alza como a la baja e incluso tomarla de referencia para cerrar operaciones en curso.

Su configuración por defecto y más utilizada es la de 9 períodos y su fórmula es la siguiente:

Señal=PME (9, MACD)

Que corresponde al promedio móvil exponencial del MACD calculado anteriormente. 

Histograma

El histograma del MACD (también conocido como MACDh) te permite visualizar las divergencias y convergencias con mayor facilidad, mostrándote la diferencia entre la señal principal y el MACD en forma de barras.

La fórmula del cálculo del histograma del indicador es bastante simple, en este caso

Histograma = MACD-Señal  

Utilidad del MACD en el trading

Como mencionaba antes, el MACD como cualquier otro indicador es utilizado en el Análisis Técnico para encontrar señales precisas de entrada o salida de operaciones comerciales o también para confirmar las señales de otros indicadores o patrones de acción del precio.

A continuación veremos cómo interpretar y utilizar cada señal que nos puede brindar este increíble indicador.

¿Cómo interpretar y utilizar el indicador MACD?

En función de sus componentes principales veamos qué interpretaciones y usos podemos darle a cada situación en la que puedes ver el MACD.

Interpretación del MACD según su Histograma

Si nos enfocamos en su histograma podemos sacar las siguientes interpretaciones:

Cuando las barras están por encima de la línea cero significa que la diferencia entre estos elementos (MACD y Señal) es positiva, mientras que si están por debajo significa que es negativa.

Si las barras de un determinado color son relativamente grandes significa que la fuerza predominante está de su lado.

Por ejemplo, si estás viendo barras verdes o barras por encima de la línea cero muy grandes significa que la fuerza alcista es la que está dominando el mercado por lo que en este caso se deben abrir operaciones de compra (ir en largo), mientras que si son rojas las barras y están por debajo de la línea cero, entonces es la fuerza bajista la que manda y en este caso abriremos posiciones de venta (ir en corto).

Pero si las barras de cualquiera de los dos colores son muy pequeñas y su punta está muy cerca de la línea cero o sobre ella, significa que las fuerzas están bastante equilibradas, en este caso podemos esperar a que ocurra un cambio de signo (de + a – o viceversa), o un cambio de color (de verde a rojo o viceversa), y utilizar ese cambio como señal de entrada, en este caso, compramos si cambia de – a + o de rojo a verde, y vendemos si cambia de + a – o de verde a rojo.

Otra cosa que podemos interpretar del histograma del MACD es que cuando ves barras del mismo color cada vez más grandes significa que la tendencia relacionada a ese color (verde si es alcista y roja si es bajista) cada vez toma más fuerza, mientras que si van decreciendo o encogiéndose significa que esa tendencia está perdiendo fuerza o está en un retroceso.

Esta lectura nos da la idea de cuan fuerte o débil es una tendencia.

Otra lectura es la posible reversión o contracción del mercado que se puede determinar cuando existe una serie de barras crecientes y seguidas a ellas empiezan a aparecer barras consecutivas encogiéndose o decreciendo.

En ese caso es una buena oportunidad para cerrar nuestras operaciones si vamos en sentido contrario, o aumentar nuestra inversión si vamos en el mismo sentido, o incluso abrir operaciones a favor de la dirección que tienen las barras decrecientes.

Interpretación del MACD según su línea Main y/o su señal.

Ahora bien, basándonos en las líneas MACD y Señal Principal la interpretación es muy parecida, solo que se ve de una forma visual diferente.

Detectando el cambio de color o signo

Por ejemplo, cuando ambas líneas pasan de negativo a positivo, o sea, que cruzan la línea cero desde abajo hacia arriba, significa que la tendencia es probablemente alcista y por ende podemos usarla como señal o confirmación de entrada en largo (venta).

Si por el contrario, las líneas cruzan la línea cero desde arriba hacia abajo (pasando de positivas a negativas) entonces significa que la tendencia es probablemente bajista y por ende podemos usarla como señal de entrada o confirmación a la baja, o sea realizaremos operaciones en corto (venta).

Detectando el cruce

Otra forma de uso de las líneas MACD y Signal es cuando ambas se cruzan, pues dada su interpretación, al igual que pasa con las medias móviles, cuando ocurre un cruce entre ellas puede significar un cambio de tendencia.

Por ejemplo,

Cuando la línea MACD cruza desde abajo hacia arriba a la línea de Signal (Señal) y estas se encuentran por debajo de la línea cero, esto se interpreta como un posible cambio de tendencia al alza, por lo que se deberán usar como señal de entrada o confirmación para operaciones de compra.

Mientras que si la línea MACD cruza desde arriba hacia abajo a la línea Signal (Señal) y ambas están por encima de la línea cero, entonces será utilizada como señal de entrada o confirmación para operaciones de venta.

Cualquiera de estas interpretaciones y posibles escenarios de entrada y salida te pueden servir para armar una estrategia rentable que utilice el indicador MACD en su base, pero también puedes combinarlo con otros indicadores o incluso integrarlos a estrategias que ya funcionan para darle una mayor probabilidad de éxito.

Veamos ahora cuales son las…

Ventajas del Indicador MACD sobre otros indicadores similares

Entre tantos indicadores con objetivos similares, el MACD sobresale por encima de muchos, y es que tiene cualidades que pocos indicadores pueden igualar.

La primera gran ventaja de este indicador es que tiene la capacidad de detectar divergencias en períodos largos con una precisión increíble, sobre todo en temporalidades diarias o superiores, pero espera, esto no quiere decir que no sirva para temporalidades menores, solo que en el caso de las divergencias, funciona mejor en el largo plazo.

La segunda gran ventaja del MACD  sobre otros es que no requiere una configuración muy ajustada como es el caso de sus homólogos osciladores, o sea, con la configuración básica puede ser usado en distintos marcos de tiempo y diferentes mercados o activos financieros, por lo que se considera un indicador muy estable y robusto.

Ahora bien, te acabo de mencionar que solo con su configuración básica puede ser efectivo, pero ojo, no quiere decir que sea la única y mucho menos la mejor, por lo que pueden surgirte las siguientes interrogantes.

¿En qué temporalidades y/o mercados puedo usar el indicador MACD?

¿Cuál es la mejor configuración del MACD?

Pero antes de contestarla quiero que sepas que este indicador también tiene sus desventajas.

Desventaja principal del MACD

Como muchos de los indicadores osciladores, puede dar muchas señales falsas si existe demasiada volatilidad o períodos laterales (rangos), ya que este indicador es mejor para detectar tendencias e impulsos del mercado al igual que el indicador Momentum.

Ahora sí, responderé cada una de las interrogantes planteadas anteriormente.

¿En qué temporalidades y/o mercados puedo usar el indicador MACD?

La respuesta simple es: “En cualquier temporalidad y en cualquier mercado e intrumento financiero”, ahora bien, si bien es cierto que puede ser útil en cualquier temporalidad mercado o instrumento financiero, también es cierto que este indicador ha demostrado que funciona mejor en activos muy tendenciales y sobre todo en períodos de mediano y largo plazo.

Pero…

Sin dudas también puede ser usado con mucha efectividad en marcos de tiempo menores como para hacer scalping o intradía.

Seguimos con la siguiente interrogante…

¿Cuál es la mejor configuración del indicador MACD?

A decir verdad la configuración que viene por defecto es efectiva, sí, y a veces no es necesario modificarla en lo absoluto, pero he podido comprobar que existe una configuración que puede funcionar muy bien según el marco de tiempo que se utilice.

Como mencioné al principio la configuración por defecto del MACD es la siguiente:

26,12,9

Siendo 26 el período de la EMA lenta y 12 el período de la EMA rápida, sabiendo que ambas conforman la Línea MACD.

Mientras que 9 es el período de la SMA que se calcula a partir de la Línea de MACD.

Donde EMA significa Exponential Moving Average (Media Móvil Exponencial, en español), y SMA se refiere a Simple Moving Average (Media Móvil Simple).

Ahora bien, las configuraciones más acertadas para cada marco de tiempo según mi experiencia es la siguiente:

MACD para operar a corto plazo:

• EMA rápida: 13
• EMA Lenta: 21
• MACD SMA: 9

MACD para operar a mediano plazo:

• EMA rápida: 21
• EMA Lenta: 34
• MACD SMA: 9

MACD para operar a largo plazo:

• EMA rápida: 34
• EMA Lenta: 144
• MACD SMA: 9

Aquí tengo que aclarar que si bien utilicé y probé este indicador con estas configuraciones por mucho tiempo teniendo buenos resultados, esto no quiere decir ni que son las únicas ni que son las mejores, solo que en mi experiencia personal fueron las que más me resultaron.

Actualmente no utilizo más de un indicador y es la acción del precio, que a mi parecer es el mejor indicador que puedes utilizar en tu operativa.

Entonces, aclarado esto, seguimos con la guía.

Siguiendo con el tema de la configuración ahora veremos…

Cómo añadir y configurar correctamente el indicador MACD en las diferentes plataformas de trading

Si después de leer todo lo anterior optas por utilizar este indicador en tu operativa a continuación te enseñaré como puedes configurarlo en las diferentes plataformas de trading (las más utilizadas).

Configuración del MACD en Meta Trader 5 (MT5)

Lo primero que debemos hacer una vez tengamos abierta la plataforma es buscar en la parte superior izquierda el botón Insertar hacemos clic y luego vamos seleccionando la siguiente ruta Indicadores/Osciladores/MACD, tal y como se muestra en la imagen.

Luego de seleccionar el indicador MACD te aparecerá la ventana de configuración, aquí podrás establecer el período de cada una de las médias móviles (por defecto viene con 26,12,9), también podrás ajustar los colores y el grosor de las lineas y las barras del histograma.

Una vez configurado todo das clic en Aceptar y el indicador se adjuntará debajo del gráfico de precios, tal como se muestra a continuación.

Configuración del MACD en IQ Option

IQ Option es una de las plataformas más intuitivas del mercado, por su diseño moderno y mejorado, para configurar el indicador MACD en IQ Option es muy simple.

Luego de abrir la plataforma buscas en la parte inferior izquierda el último circulo que tiene en su interior una onda con una línea recta encima, luego buscas en la categoría Impulso y seleccionas MACD.

Te lo muestro en una imagen para que lo veas más claro.

Luego de seleccionar el indicador te saldrá la ventana de configuración para que puedas ajustar sus parámetros, al igual que con la plataforma anterior, podrás cambiar tanto los ajustes básico como también los colores y forma de las líneas, pero con una pequeña diferencia y es que ambas configuraciones están en diferentes pestañas.

Así se ve la pestaña de ajustes básicos

Y así la de colores y pantalla

Cuando hallas configurado todos los ajustes necesarios das clic en Aplicar y se verá algo como algo así:

Configuración del RSI en cTrader

La configuración en la plataforma cTrader no es muy diferente a las demás pero tiene sus particularidades, primero seleccionas la lista de indicadores en el panel de herramientas que se encuentra en la sección izquierda, en este caso es un botón que indica la letra f (de la palabra function).

El segundo paso es seleccionar la categoría Oscillator y luego dentro de ella seleccionar MACD Crossover.

NOTA: Seleccionamos MACD Crossover y no MACD Histogram porque este no tiene la línea MACD, solo la línea Main y el Histograma.

Después de seleccionarlo saldrá la ventana de configuración para el indicador MACD.

Aquí podrás cambiar los ajustes que necesites, y a diferencia de la plataforma IQ Option en esta como en la Meta Trader 5, todos los ajustes los podrás encontrar en la misma ventana.

Por último das clic en OK y listo, quedará configurado el indicador, y se adjuntará en la zona inferior del gráfico.

Se verás más o menos así!!

Configurar RSI en Trading View

TradingView es una plataforma web que funciona únicamente de forma online, pero es bastante usada, pues posee un sin número de herramientas gráficas increíbles.

Ahora veremos como configurar el indicador MACD en esta plataforma.

Lo primero es seleccionar en la parte superior un icono con una onda y un signo + debajo, tal cual muestra la siguiente imagen.

Luego saldrá un buscador con todos los indicadores disponibles, y en la parte superior izquierda poner el nombre del indicador, en este caso MACD, y luego seleccionas Convergencia/Divergencia de la Media Móvil (MACD).

Una vez seleccionado el indicador automáticamente se adjuntará en el gráfico, y se verá así:

Pero ojo, ya se adjuntará directamente en el gráfico con la configuración básica de 26,12 y 9.

Si necesitas otra configuración podrás modificar estos elementos dando clic en la rueda dentada que aparece en la parte superior izquierda del gráfico del indicador.

Si te fijas en la imagen anterior, está marcada en amarillo para que la puedas identificar rápidamente.

Si haces clic allí aparecerá la ventana de configuración, donde podrás ajustar los parámetros del MACD.

En esta primera ventana podrás ajustar los diferentes períodos de cada elemento, pero si seleccionas la pestaña “Estilo”, podrás ajustar otras configuraciones como colores, el estilo de cada elemento y otros más.

Tal y como puedes ver en esta imagen:

Así podrás poner el indicador a funcionar con la configuración que desees.

Ahora veamos algunos ejemplos de estrategias con MACD en su base, y estrategias con MACD como apoyo.

Estrategias que utilizan MACD (Trading con MACD)

Ha día de hoy existen decenas de estrategias para operar con el indicador MACD, esto gracias a su demostrada efectividad, algunas usan sus señales como base y otras solo como confirmación.

Las que usan solamente señales de MACD en su operativa ya la mencionamos anteriormente en la sección de interpretación y uso del indicador, por lo que ahora toca el turno de las estrategias combinadas.

Empecemos…

Estrategia con MACD y RSI

El indicador RSI es otro de los indicadores más usados en el trading, y sus características hacen que combine muy bien con el MACD, puesto que también sirve para analizar la fuerza del movimiento del precio de un activo pero de una forma diferente.

De hecho, la combinación del MACD con el RSI es la más conocida y común de todas, por algo será!!!

La estrategia que utiliza estos dos potentes indicadores es bastante simple, en la siguiente imagen verás algunos ejemplos de entradas basándote en ambos.

Si te fijas bien, podrás ver con facilidad que las entradas son basadas en los cruces que se dan entre la línea MACD (Main o Principal) y la Señal (Signal).

La labor del RSI está en confirmar dichas señales, o sea, si la señal del indicador MACD es una señal de venta, la línea del RSI debe tener una pendiente a la baja. Mientras que si la señal es de compra, el RSI debe tener una pendiente ascendente.

En este caso el RSI será de 14 períodos (Su configuración por defecto)

Estrategia combinada para Intradía con MACD, Media Móvil Simple y Willian R% (Rango de Williams Percent)

Esta estrategia está enfocada para operaciones diarias, o sea, intradía, un tipo de operaciones que le pueden dar buenos beneficios con pequeños movimientos del precio.

Utiliza 3 indicadores:

1. Media Móvil Simple de 365 períodos
2. MACD (26,12,9)
3. Rango del Williams Percent (Willian R%) de 28

Así se verá el gráfico con estos indicadores configurados de esta manera!

Ahora bien, esta estrategia no es tan simple como la anterior, veamos cuales son las condiciones de entrada para cada evento (compra/venta).

    Operaciones de compra (en largo):

• El MACD deberá estar por debajo de la línea 0
• El precio deberá estar por encima de la SMA
• El Williams Percent debería estar cruzando -80 desde abajo

    Operaciones de venta (en corto):

• El MACD deberá estar por encima de la línea 0
• El precio deberá estar por debajo de la SMMA
• El Williams Percent debería estar cruzando -20 desde arriba

Importante: Los mejores marcos de tiempo para utilizar esta estrategia son M30 y H1.

En la siguiente imagen vemos como se cumplen ambas señales en un gráfico de D1 (Diario) en el par EUR/USD.

Estrategia para Scalping (MACD, EMA, Oscilador Estocástico)

El scalping busca ganancias en movimientos mucho más pequeños que el anterior, ya que sus operaciones suelen durar pocos minutos o pocas horas.

Es por eso que se necesita de mucha precisión para ejecutar este tipo de trading, una estrategia precisa que detecte rápidamente los cambios más relevantes en el precio puede ser una buena opción.

La estrategia que te propongo a continuación es bastante efectiva para este estilo de trading y utiliza los siguientes indicadores técnicos:

• Media Móvil Exponencial (EMA) de 34 períodos (Azul)
• Media Móvil Exponencial (EMA) de 55 períodos (Roja)
• MACD (34,89,34)
• Oscilador Estocástico (8,3,3)

EL marco temporal que utiliza es el de 5 min.

Para operaciones de compra (en largo):

• MACD deberá estar por encima de la línea de 0
• EMA 34 azul deberá estar encima de EMA 55 roja
• Estocástico: Deberá estar recientemente sobrecomprado al nivel de 20 y cruzado

    Para operaciones de compra (en largo):

• MACD deberá estar por debajo de la línea de 0
• EMA 34 Azul debería estar por debajo de EMA 55 Roja
• Estocástico, deberá estar recientemente sobrevendido al nivel de 20 y cruzado

Conclusiones sobre el indicador MACD

Con todo lo que hemos visto podemos concluir que el MACD es un indicador impresionante y versátil que se puede utilizar en muchos escenarios y estrategias, pues se adapta fácilmente a cualquier mercado y temporalidad. Ahora también sabes que no es bueno para los mercados laterales y que es preferible utilizarlo como señal de confirmación o de apoyo y no una señal definitiva.

También hay que destacar que el indicador es bastante fácil de interpretar en comparación con otros indicadores más sofisticados, por lo que puede ser usado por cualquier trader con un mínimo de conocimiento, es más, si te leíste esta mega guía completa, estoy seguro de que podrás utilizarlo sin problemas.

Espero que este post te haya servido de mucha ayuda y hayas aplanado todas las dudas sobre este increíble indicador. Y si no fuese así, por favor no dudes en escribirme un comentario, te responderé en la menor brevedad posible.

Nos vemos debajo trader.

Luisito_T