Ya saben lo que pienso de los indicadores, no hay mejor indicador que el precio mismo, pero hay muchas personas que necesitan utilizarlos, para tener una mayor confianza de su operativa dejándole el trabajo sucio (encontrar señales de entrada y salida) al indicador. En el artículo de hoy veremos todo acerca del indicador RSI (Relative Strength Index), un indicador del tipo oscilador de los más usados, esto por las excelentes señales que te puede proveer si lo usas correctamente.
Entonces veamos…
Qué es el indicador RSI y como funciona
Como te mencionaba antes, el RSI es un indicador técnico del tipo oscilador que muestra el impulso o la fuerza de los cambios en el precio de un determinado activo con el fin de saber si este instrumento está sobre vendido, sobrecomprado, o en equilibrio de fuerzas.
El RSI por sus siglas en inglés Relative Strength Index que significa Índice de Fuerza Relativa Ideado por J. Welles Wilder en Junio de 1978.
Desde 1978 hasta la actualidad (2020) ya han pasado 32 años de su creación y aun así, hoy en día sigue siendo amado y querido por todos, pues sigue funcionando tan bien como desde el inicio.
Y entonces…
¿Cómo funciona?
Pues básicamente se basa en una función matemática que calcula la fuerza relativa del instrumento analizado.
Entra en el grupo de los osciladores porque su valor puede variar entre el 0% y el 100%, por lo que va dibujando un gráfico de líneas dentro de ese rango de valores.
Cuanto más corto sea el número de períodos, más rápido seguirá el RSI la tendencia actual del mercado.
Por ejemplo:
- Un RSI período 9 en un gráfico de 1 minuto (M1) corresponde al promedio de los últimos 9 minutos (9*1=9).
- Un RSI período 14 en un gráfico de 5 minutos (M5) corresponde al promedio de los últimos 70 minutos (14*5=70).
- Un RSI período 25 en un gráfico diario (1D) corresponde al promedio de los últimos 25 días (25*1=25).
Nos indica posibles niveles de soporte y resistencia, giros del precio, divergencias en el gráfico y otras señales.
Este indicador da una mayor cantidad de señales en tendencias lateralizadas (rangos) ya que cada rebote puede ser una buena señal.
Un activo se considera sobrevendido cuando el valor de su RSI está por debajo de 30 y sobrecomprado cuando está por encima de 70.
Esto no tiene que ser así el 100% de las veces, existen otras dos formas de lectura, mira la siguiente tabla para que las conozcas.
Pero…
¿Cómo se calcula el RSI?
Como la gran mayoría de indicadores técnicos, el RSI calcula mediante una fórmula matemática sus valores, en este caso los valores de fuerza relativa del instrumento analizado.
La forma de calcular el indicador RSI es la siguiente:
RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
Donde RS es el factor denominado Relative Strength (Fuerza Relativa), que se calcula de la siguiente manera:
RS = AvgU / AvgD
Siendo:
- AvgU = promedio de las variaciones al alza del precio en el período N considerado.
- AvgD = promedio de las variaciones a la baja del precio en el período N considerado.
El período N le da mayor o menor sensibilidad a la fórmula, ya que es utilizado para calcular los promedios AvgU y AvgD.
AvgU = VA/N
AvgD = VB/N
Siendo:
VA: Variación al alza
VB: Variación a la baja
Ambos se expresan en porciento (%).
Supongamos un ejemplo para que puedas entender mejor cómo se calcula el RSI.
Tomando las últimas 14 horas (N) de la fluctuación del precio de un activo, vemos que este ha variado a la baja un 2% durante 5 horas y un 1% al alza durante las restantes 9 horas, en tal caso el cálculo del valor actual del RSI quedaría así:
AvgU = 2% / 14 = 0,00014
AvgD = 1% / 14 = 0,00007
RS = 0,00014 / 0,00007 = 2
RSI = 100 – 100 / (1 + 2) = 66,6
Hemos tomado el período 14 por ser el más usado en sistemas de inversión, pero la formula funciona de la misma manera con cualquier otro período.
Utilidad del indicador RSI en el trading (Usos)
Este indicador puede ser usado en el trading de varias formas, aquí te dejo algunas de ellas:
- Para determinar divergencias
- Para encontrar señales de entrada y señales de salida
- Para encontrar niveles de soporte y resistencia
- Como indicador de tendencia
RSI para determinar divergencias
Las divergencias son de las señales más potentes que existen cuando utilizamos análisis técnico, se ha demostrado que tienen un porcentaje de aciertos bastante elevado. Estas divergencias son bastante fáciles de detectar una vez entrenas tu ojo para eso.
Las divergencias son incoherencias entre el gráfico de precios y el indicador. La forma más fácil de detectarlas es fijándote en los extremos de las expansiones o contracciones del precio.
Mira como se ve una divergencia en un gráfico real.
RSI como apoyo para señales de entrada
Las señales de entrada del indicador RSI pueden ser varias, por ejemplo:
Si nos enfocamos en los niveles de sobrecompra una buena señal de entrada a la baja es cuando el valor del RSI cruza el nivel de 70 y el gráfico muestra algún patrón de reversión.
En niveles de sobreventa se buscan señales de compra cuando el valor del RSI cruza el nivel del 30%, siempre esperando algún patrón de reversión al alza por parte del gráfico.
Este indicador también puede servir como apoyo para una señal de entrada de continuidad, o sea, que siga la misma dirección de la tendencia, esto es posible gracias al nivel intermedio de los valores del RSI, este es el nivel del 50%, donde podemos ver una señal de entrada al alza cuando el valor del RSI va en aumento y cruza de abajo hacia arriba el nivel de 50%, y por el contrario, puede ser una señal de entrada a la baja cuando el RSI viene disminuyendo su valor y cruza desde arriba hacia abajo el nivel del 50%.
RSI como apoyo para señales de salida
Este indicador no solo sirve para detectar señales de entrada, también funciona muy bien para señales de salida, por ejemplo, si estás dentro de una operación de venta (a la baja) y el valor del RSI está cruzando el nivel del 30%, es hora de esperar un patrón de reversión para salir inmediatamente de la operación.
Por el contrario, si estás dentro de una operación de compra (al alza) y el RSI atraviesa el nivel del 70% es hora de esperar un patrón de reversión a la baja para salir inmediatamente de la operación.
RSI indicador para detectar zonas de soporte y/o resistencia
Este es otro de los usos que se le puede dar a este indicador, y es que con períodos altos, puede mostrar niveles o zonas de soporte y resistencia bastante bien.
Así puedes detectar fácilmente estos niveles.
Yo en lo personal no le veo mucho sentido porque me gusta buscar y trazar estos niveles sobre el mismo gráfico utilizando la acción del precio.
RSI como indicador de tendencia
Así mismo como puedes detectar divergencias, señales de entrada y salida, zonas de soporte y resistencia y otras cosas, también puedes utilizarlo como indicador de tendencia.
Cuando los valores del indicador RSI están por encima de 50 esto nos indica que el promedio de las compras es mayor que el promedio de las ventas del mercado, por lo que define una tendencia alcista.
Lecturas por debajo de 50 indican que las ventas promedio son más grandes que las compras promedio, por lo que define una tendencia bajista.
Esto puede ser utilizado como apoyo, pero si voy a optar por un indicador de tendencia, utilizo el mejor indicador de tendencias de todos los tiempos, sí, estoy hablando de la Media Móvil.
¿En qué mercados puedo utilizar el indicador RSI?
Aquí la respuesta es muy simple, básicamente puedes utilizar este indicador en TODOS los mercados. La explicación es también bastante sencilla, y es que todos los mercados son manipulados de la misma forma, solo que unos a mayor y otros a menor medida, también porque la psicología de masas que es la que influye directamente en estas manipulaciones siguen y serán siendo las mismas siempre.
Un activo que está sobrevendido o se considera barato hará que los compradores tomen acción, para luego vender caro. Mientras que si el activo está sobrecomprado y se considera caro los vendedores entrarán en acción antes de que su activo se devalúe con la poca demanda.
Esto siempre será así, por lo que si estás pensando utilizar este indicador, sea cual sea tu mercado, no debes preocuparte.
¿En qué marcos de tiempo (Time Frame) funciona mejor el RSI?
El mejor marco temporal para utilizar el RSI es el que tu uses, todo depende de tu estrategia y la configuración que tenga el indicador, ahora, hay ciertas configuraciones que han sido probadas y que funcionan mejor en determinados time frames.
Una de ellas es la de 14 períodos en un time frame igual o mayor al de H1 (1 hora), este tipo de configuración en estos time frames serán útiles si tu estilo de operativa es Swing Trading.
Para un estilo de Scalping, los marcos temporales ideales son el de M5, M2 y M1 (5,2 y 1 minuto respectivamente), si estás utilizando el indicador RSI lo mejor es configurarlo en períodos más sensibles como 9 y 7, esto te dará muchas más señales, pero debes tener mucho cuidado porque así mismo como tienes más oportunidades de entrada, tienes más señales falsas, es por eso que se debe usar como un apoyo y no como la entrada en sí.
En este caso podrías modificar sus niveles de sobrecompra y sobreventa a 90 y 10 respectivamente, así te filtrará algunas señales falsas.
¿Cuál es la mejor configuración para el indicador RSI?
La respuesta a esta pregunta es muy similar a la anterior, pues no hay una configuración definitiva, todo dependerá de tu estilo y estrategia de inversión, aunque no es menos cierto que la configuración más conocida y usada es la del RSI período 14 con niveles de sobreventa y sobrecompra en 30 y 70 respectivamente, esto para estilos más conservadores como son el swing trading y trading a largo plazo.
Para estilos más rápidos como el day trading y el Scalping se utiliza mucho el RSI con período 28 y niveles de sobrecompra y sobreventa en 80 y 20 respectivamente.
Mira este ejemplo de configuraciones diferentes para que veas la diferencia de una forma visual.
RSI como mejor indicador de divergencias
Dentro de las principales plataformas de trading existen distintos indicadores técnicos que detectan divergencias, algunos de estos son:
- Indicador Medias Móviles
- La divergencia OBV (On Balance Volume)
- Indicador Awesome Oscillator
- Indicador Money Flow Index
- Indicador Momentum
Ninguno es comparado con el RSI cuando de encontrar divergencias se trata.
Cómo adaptar e incorporar el indicador RSI a mi estrategia de trading.
Lo primero que debes tener en cuenta es si realmente necesitas este indicador en tu sistema de inversión o estrategia de trading, pues a veces por el afán de encontrar las mejores oportunidades y hacer coincidir varias señales de indicadores nos tomamos con que o bien hay demasiadas poca entradas, o bien nos confundimos cuando la acción del precio nos dice una cosa y los indicadores otra. Así que primero evalúa si tus entradas serán verdaderamente más precisas utilizando este indicador.
Lo segundo es analizar qué periodos y niveles del RSI se adaptan mejor a tu estilo de trading y marco temporal.
Y lo tercero es realizar un back-test a tus entradas con el RSI incorporado, esto te ayudará a resolver los dos primeros pasos y te dará la confianza necesaria para poder incorporarlo sin que haga interferencia con tus demás reglas de entrada.
Ventajas y desventajas del indicador RSI
Como hemos visto hasta ahora este indicador tiene muchas cosas excelentes y algunas no tanto, veamos cuales son:
Ventajas
- Es muy fácil de configurar.
- Puedes interpretarlo de una forma muy simple.
- Es útil tanto para el trading a corto plazo como para el trading a mediano plazo.
- Con este indicador puedes ver de solo un vistazo si el activo está sobrevendido, sobrecomprado, en ascenso o descenso y también si está en equilibrio.
- Se puede combinar con otros indicadores y sigue siendo efectivo. Una buena combinación es con el oscilador estocástico o el MACD.
Desventajas
- Sus señales no son 100% efectivas
- A veces puede dar demasiadas señales falsas
- No funciona tan bien cuando existe una baja volatilidad.
- No todas las configuraciones funcionan igual en los diferentes marcos de tiempo y diferentes mercados.
Estrategias basadas en el indicador RSI
Al ser uno de los indicadores más fiables y usados en todo el mundo, se han desarrollado infinidad de sistemas de inversión basados en él indicador RSI, a continuación verás algunos ejemplos simples de estos sistemas.
1- Entrada en sobrecompra y sobreventa.
Una de las estrategias más simples que puedes ejecutar es configurar un RSI a 14 períodos y con niveles de sobrecompra y sobreventa en 70 y 30 respectivamente (configuración por defecto).
Con esta configuración una entrada en largo (compra) se hará cuando el valor del indicador iguale o sobrepase el nivel de 30, mientras que una entrada en corto (venta) será cuando el valor del RSI iguale o sobrepase el nivel de 70.
Para esta estrategia la salida ideal sería cuando el RSI toque el extremo opuesto, o sea, si estás en una posición de venta, podrás cerrar la posición cuando el RSI toque el nivel inferior de 30%, y si estás en una posición de venta cerrar cuando haya llegado al nivel del 70%. Puedes ver en la imagen anterior como se fue respetando esto al pie de la letra!!
Otra posible salida es cuando el valor del RSI atraviese el nivel medio de 50, si estás en largo cuando lo atraviese hacia arriba, y si estás en corto, cuando lo haga hacia abajo. Para esta forma de salida cabe aclarar que funcionará mejor en temporalidades grandes, ya que con un avance del 20% (diferencia entre 50 y 70, 50 y 30) en temporalidades pequeñas no supondría un gran movimiento.
Para filtrar algunas señales falsas puedes simplemente esperar a que el RSI atraviese el nivel de 70 o 30 (según su dirección) y luego lo atraviese nuevamente en sentido contrario.
Otra forma de filtrado es confirmando la entrada con patrones de velas japonesas que te indiquen reversión
2- Entrada a partir de Divergencias
Al inicio del artículo pudiste ver como se ve una divergencia en el gráfico, pues bien, puedo decirte con certeza que es una de las señales más fuertes del mercado y proporciona entradas con una excelente precisión. Lo malo de esta estrategia es que no se da muy frecuentemente.
Utilizando la imagen del inicio, veamos como puede ser la entrada para esta estrategia.
En este caso puedes ver la divergencia claramente, ambas líneas van en direcciones opuestas, por lo que se considera una buena señal, pero ojo, siempre debes esperar una señal de reversión.
Para salir de la operación puedes aplicar el método que te describí en la estrategia anterior.
3- Estrategia combinada (RSI + MACD)
El indicador RSI por si solo nos puede dar buenas señales pero un uso bastante frecuente es combinarlo con el indicador MACD, para de esta forma aumentar las probabilidades de éxito de la estrategia.
Para aplicar esta estrategia debes configurar en tu gráfico un RSI y un MACD, ambos con la configuración que traen por default.
Una entrada de compra para la estrategia será cuando el indicador MACD cruce la línea 0 desde abajo hacia arriba y el RSI viene subiendo desde una zona de sobreventa.
Mientras que una señal de venta es lo opuesto. Será válida cuando el MACD cruce la línea 0 desde arriba hacia abajo y el RSI viene bajando desde una zona de sobrecompra.
4- Estrategia Long Shot (Otra estrategia con RSI).
La estrategia Long Shot no se basa única y exclusivamente en el indicador rsi para tomar una señal como entrada, pero si lo usas como regla de confirmación.
Aquí te dejo un artículo super detallado de la estrategia Long Shot te recomiendo hecharle un ojo!
Cómo configurar y ajustar el indicador RSI
Si después de leer todo lo anterior optas por utilizar este indicador en tu operativa a continuación te enseñaré como puedes configurarlo en las diferentes plataformas de trading (las más utilizadas).
Configuración del RSI en Meta Trader 5 (MT5)
Lo primero que debemos hacer una vez tengamos abierta la plataforma es buscar en la parte superior izquierda el botón Insertar hacemos clic y luego vamos seleccionando la siguiente ruta Indicadores/Osciladores/Relative Strength Index, tal y como se muestra en la imagen.
Luego de seleccionar el indicador Relative Strength Index te aparecerá la ventana de configuración, aquí podrás establecer el período (por defecto es 14) y los niveles de sobrecompra, sobreventa e intermedio, si es necesario puedes añadir otros niveles o eliminar alguno que no te interese.
Para ajustar los niveles deberás cambiar de pestaña haciendo clic en Niveles, que está justo al lado de Parámetros.
Una vez configurado todo das clic en Aceptar y el indicador se adjuntará debajo del gráfico de precios, tal como se muestra a continuación.
Configuración del RSI en IQ Option
IQ Option es una de las plataformas más intuitivas del mercado, por su diseño moderno y mejorado, para configurar el indicador RSI en IQ Option es muy simple.
Luego de abrir la plataforma buscas en la parte inferior izquierda el último circulo que tiene en su interior una onda con una línea recta encima, luego buscan en la categoría Impulso y seleccionas Relative Strength Index.
Te lo muestro en una imagen para que lo veas más claro.
Luego de seleccionar el indicador te saldrá la ventana de configuración para que puedas ajustar sus parámetros.
El único inconveniente que tiene esta plataforma es que no se puede configurar un nivel intermedio, solo niveles sobre compra y sobreventa.
Así se ve este el indicador RSI adjuntado al gráfico de IQ Option.
Configuración del RSI en cTrader
La configuración en la plataforma cTrader no es muy diferente a las demás, primero seleccionas la lista de indicadores en el panel de herramientas que se encuentra en la sección izquierda, en este caso es un botón que indica la letra f (de la palabra function).
El segundo paso es seleccionar la categoría Oscillator y luego dentro de esta categoría seleccionar Relative Strength Index (RSI).
Luego saldrá la ventana de configuración para el indicador RSI.
Por defecto vienen configurados solo dos niveles, pero si lo necesitas puedes añadir un nivel intermedio.
Nota: Usar más de tres niveles puede ser confuso, por lo que no es recomendable.
Por último te recomiendo que cambies los colores que vienen por defecto para que puedas asimilar mucho mejor la información que te brinda el indicador RSI.
Por último das clic en OK y listo, quedará configurado el indicador, y se adjuntará en la zona inferior del gráfico.
Se verás más o menos así!!
Configurar RSI en Trading View
TradingView es una plataforma web que funciona únicamente de forma online, pero es bastante usada, pues posee un sin número de herramientas gráficas increíbles.
Ahora veremos como configurar el indicador RSI en esta plataforma.
Lo primero es seleccionar en la parte superior un icono con una onda y un signo + debajo, tal cual muestra la siguiente imagen.
Luego saldrá un buscador con todos los indicadores disponibles, y en la parte superior izquierda poner el nombre del indicador, en este caso RSI, y luego seleccionar Índice de fuerza relativa (Relative Strength Index).
Una vez seleccionado el indicador automáticamente se adjuntará en el gráfico, y se verá así:
Pero ojo, saldrá con la configuración básica de período 14 y niveles de 30 y 70.
Si necesitas otra configuración podrás modificar estos elementos dando clic en la rueda dentada que aparece en la parte superior izquierda del gráfico del indicador.
Si te fijas en la imagen anterior, está marcada en amarillo para que la puedas identificar rápidamente.
Si haces clic allí aparecerá la ventana de configuración, donde podrás ajustar los parámetros del indicador RSI.
En esta primera ventana podrás ajustar el período, pero si seleccionas la pestaña “Estilo”, podrás ajustar otras configuraciones como niveles, colores, el fondo y otros más.
Tal y como puedes ver en esta imagen:
Así podrás poner el indicador a funcionar con la configuración que desees.
Finalizando…
Para terminar quiero destacar todo lo que hemos visto sobre el indicador RSI a lo largo del artículo.
En primer lugar podemos concluir que este es un indicador que puede complementar y nutrir tu estrategia de trading, sea cual sea el mercado y el time frame que operes, además gracias a él puedes encontrar señales de entrada y salida bastante precisas, así como información sobre la tendencia, y las posibles zonas de sobre compra y sobreventa. También puede ayudarte muchísimo a encontrar las divergencias en el precio.
Por otro lado es muy fácil operar con el RSI, ya que una vez que hayas entendido cómo funciona y aplicado su lectura correctamente no necesitarás de mucho esfuerzo para encontrar las señales de entrada y salida de tu operación y saber cuándo el activo está sobrevendido o sobrecomprado
Es muy importante que tengas en cuenta que tanto el indicador RSI, como otros indicadores técnicos son herramientas que sirven de apoyo, por lo que no debes basar tus entradas solo en ellos, además siempre existe la posibilidad de que te dé una señal falsa, es por eso que debes estar preparad@ siempre para las sorpresas que el mercado te puede presentar.
Para concluir quiero destacar que el indicador RSI es bastante efectivo en sus señales, cuando tiene la configuración adecuada, el resultado de esto es que se ha convertido en uno de los indicadores más utilizados.
